Opzioni Trading Matematica

Ho appena comprato la mia copia e vorrei modellare futures e sistemi di trading opzioni. Da: richard. wesley. todd il 13 Ott 2009 23:19 il ott 13, 06:18, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt ha scritto: gt Chi sta utilizzando Mathematica per la negoziazione e backtesting lo uso per aiutarmi a sviluppare indicatori tecnici per sostenere il mio trading. Un paio di volte, I039ve post scritti che coinvolgono il mio uso della matematica: movethemarketsblogtagmathematica Fino ad oggi, it039s appena stati vari piccoli indagini, e poi vado a perseguire le cose in una delle piattaforme di trading programmabili. Ben presto, però, ho intenzione di legare mathematica in NinjaTrader tramite l'API di collegamento, e l'abbiano in fare l'analisi vera e propria. That039s sta per essere grande se funziona, dal momento che won039t devo prototipo l'idea e quindi implementare una seconda volta a mano. Da: Armand Tamzarian il 13 Ottobre 2009 23:20 il ott 13, 06:18, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt ha scritto: gt Chi sta utilizzando Mathematica per la negoziazione e backtesting gt gt Ho appena comprato la mia copia e vorrebbe modellare futures e opzioni sistemi di trading GT. gt gt Grazie, Joel gt gt --- twitterwagerlabs non può rispondere alla tua domanda, ma I039m a patto di avere un Bloomberg quindi questo potrebbe essere di interesse: Da: Michael Stern il 13 Ott 2009 23:21 Lo usiamo per tali scopi. Se si utilizza Bloomberg, si consiglia di provare i nostri strumenti di Bloomberg-to-Mathematica importare i dati nella Biblioteca Wolfram. Joel Reymont ha scritto: gt Chi sta utilizzando Mathematica per la negoziazione e backtesting gt gt Ho appena comprato la mia copia e vorrebbe modellare futures e opzioni sistemi di trading GT. gt gt Grazie, Joel gt gt gt --- twitterwagerlabs gt gt Da: Joel Reymont il 14 ottobre 2009 07:58 È Mathematica adatta per tenere aggiornato un serie storica costruita da un feed di dati in tempo reale Supponiamo che io voglio daytrade Futures . Posso provare a collegare ZenFire (ritmica) per Mathematica, ma dovrei farlo aggiornare una serie temporale di vari contratti o devo fare questo al di fuori di Mathematica Se aggiorno una serie di tempo in tempo reale all'interno di Mathematica, può mantenere un file di raddoppia su disco, piuttosto che tenere tutto in memoria in altre parole, è Mathematica adatta come un segno di spunta (citazione) databaseTradingChart TradingChart di default include un grafico a candela e un indicatore di volume. Le date risalgono I siano considerate una sequenza ordinata di eventi, e non sono mostrate in scala tempo assoluto. I formati di data per la data che sono gli stessi usati in DateListPlot. Il quot nome quot e daterange sono gli stessi usati in FinancialData. Gli indicatori ind posso essere qualsiasi oggetto FinancialIndicator. Wrappers possono essere applicati agli indicatori utilizzando il modulo w ind i. Wrappers possono essere applicate all'intero insieme di dati utilizzando il modulo w 1. ohlcv 1. 8230 o w. I seguenti involucri possono essere utilizzati: forniscono una annotazione possibili impostazioni per Aspetto includono: quotCandlestickquot. quotOHLCquot. quotLinequot. e Nessuno. Gli argomenti forniti al ChartElementFunction sono la regione scatola min. x max. min. y max. io . io . Ciao . l i. c i. e metadati 1. m 2. 8230. Un elenco di impostazioni incorporate per ChartElementFunction può essere ottenuto da ChartElementData quotTradingChartquot. Gli argomenti forniti ad ColorFunction sono data. Aperto. alto. Basso. vicino. volume. vicino - aperto. Con ScalingFunctions - gt s y. la funzione s y viene applicata a tutti i prezzi (apertura, massimo, minimo, chiusura). ScalingFunctions effetto solo sulla visualizzazione e nessuno dei controlli. Stile e altre specifiche di opzioni e altri costrutti in TradingChart siano effettivamente applicati nell'ordine TrendStyle. ColorFunction. Stile e altri involucri, e ChartElementFunction. con le specifiche più tardi sovrascrivendo Strategie di trading opzione in precedenza ones. Basic questa dimostrazione mostra le strategie di trading di base standard, formate da combinazioni di call europea e put insieme con il titolo sottostante. Il profitto netto (profitto) a scadenza è indicata in funzione del prezzo del titolo a scadenza (), espresso come una frazione del prezzo del titolo iniziale (). Le strategie possono essere modificati selezionando quotcustomizequot e giocando con il tipo, la quantità, e lo sciopero di ogni componente. La volatilità magazzino può anche essere variata mentre per semplicità a zero i tassi di interesse e dei dividendi e il tempo fissato alla scadenza sono assunti. Le linee tratteggiate verticali nel grafico corrispondono ai prezzi di esercizio delle opzioni. Torna all'inizio Suggerimenti Snapshot 1: Un putquot quotprotective comprende una posizione lunga in un'opzione put insieme con il titolo sottostante. L'opzione put assicura efficacemente contro una diminuzione del prezzo delle azioni, limitando la perdita potenziale per il costo della put option. Snapshot 2: Un spreadquot quotbutterfly comprende posizioni lunghe in due opzioni call con differenti prezzi di esercizio, insieme con una posizione corta su una chiamata con il doppio del prezzo ponderazione e colpire tra i primi due. Questa combinazione fornisce un profitto concentrata intorno al prezzo spot iniziale (), e viene utilizzato quando il piccolo movimento di prezzo è previsto. Snapshot 3: Una combinazione personalizzata con una funzione di payoff non ortodosso, formata variando i prezzi di quantità e di esercizio delle componenti di uno spread a farfalla. J. C. Hull, opzioni, futures e altri derivati. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. CITATION PERMANENTE